Huvudområden och successiv fördjupning:
Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi
Beslutad av: Inst styrelsen, 2008-04-08
Reviderad av: Studierektor, 2013-02-14
Innehåll
Kursen inleds med grundläggande sannolikhets- och estimationsteori. Därefter behandlas linjär regression baserad på minsta kvadratmetoden samt multipel regressionsanalys. Hypotestest, som t-test och F-test, behandlas. Kursen tar vidare upp när dummyvariabler kan användas i en regression, problem som kan uppkomma om variabler som bör vara med i regressionen utelämnas, samt hur proxyvariabler kan användas för att hantera detta problem. Därefter behandlas heteroskedasticitet och vilka konsekvenser det kan få för regressionsanalysen. Mätfelsproblem, och hur dessa kan hanteras, behandlas också. Även användandet av instrumentalvariabler diskuteras i anslutning till detta. Kursen behandlar även simultana ekvationssystem samt binära modeller.
Då finansiella data ofta består av tidsserier fortsätter kursen med en introduktion till tidsserieanalys. Problem med autokorrelation, och hur detta kan hanteras, tas upp. Begrepp som stationaritet och ickestationaritet behandlas i detta sammanhang. Då finansiella tidsserier ibland uppvisar en tidsvarierande volatilitet kommer olika volatilitetsmodeller, såsom ARCH och GARCH, att gås igenom. Prognosmetodik för förväntad avkastning, volatilitet samt korrelationer kommer också att behandlas.
Kursen kommer att gå på halvfart under terminens första hälft. Stor vikt kommer att läggas på praktiska/empiriska tillämpningar med ett stort inslag av datorlaborationer.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande erhållit:
- kunskaper i sannolikhets- och estimationsteori,
- kunskaper om regressionsanalys, metoder och problem,
- kunskaper om tidsserieanalys,
- kunskaper om hur olika volatilitetsmodeller (ARCH och GARCH).
Behörighetskrav
Ma D (områdesbehörighet 11 med ett eller flera undantag).
Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av videoföreläsningar, lärarledda föreläsningar samt lärarledda grupp- och datorövningar.
Examination
Examination sker i form av skriftligt prov efter kursens slut samt redovisning av arbetsuppgifter/laborationer. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.
På kursen ges antingen betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg.
Den studerande som antagits till Finansiell ekonomi A15 - Finansiell ekonometri, 7,5 hp, skall kunna examineras på kursen upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts med ny kursplan eller att kursen lagts ner.
TILLGODORÄKNANDE
Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
För ytterligare information, kontakta studievägledaren.
Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen.
Kontakta aktuell institution.
