"False"
Hoppa direkt till innehållet
umu.se
För studenter
Bibliotek
För medarbetare
Logga in
Student
Alla studenter måste byta lösenord efter 7 maj.
Redigera
Redigera innehåll på umu.se
English site
Sök
Meny
X stäng menyn
Meny
Sök
Sök inom:
Sök inom:
Allt
Utbildning
Forskning
Personal
Studentwebb
Nyheter
Andra söktjänster
Hitta kurser och program
Sök kursplan
Sök välkomstbrev
Bibliotekets söktjänst
Sök i regelverket
Huvudmenyn dold.
Logga in
Student
Alla studenter måste byta lösenord efter 7 maj.
Redigera
Redigera innehåll på umu.se
English
Kevin Kamm
Kontakt
E-post
kevin.kamm@umu.se
Telefon
090-786 95 61
Verksam vid
Anknytning
Postdoktor vid
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.B.341
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Publikationer
Publikationer
Forskning
Forskning
2024
On the impact of feeding cost risk in aquaculture valuation and decision making
Quantitative finance (Print)
Ewald, Christian Oliver; Kamm, Kevin
2023
Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansion
Mathematics and Computers in Simulation
, Elsevier 2023, Vol. 207 : 189-208
Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
2022
On the Deterministic-Shift Extended CIR Model in a Negative Interest Rate Framework
International Journal of Financial Studies
, MDPI 2022, Vol. 10, (2) : 38-38
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
2021
How to handle negative interest rates in a CIR framework
SeMA Journal
, Springer Nature 2021, Vol. 79, (4) : 593-618
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
2021
On the Stochastic Magnus Expansion and Its Application to SPDEs
Journal of Scientific Computing
, Springer Nature 2021, Vol. 89, (3)
Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
CDO calibration via Magnus Expansion and Deep Learning
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
An introduction to rating triggers for collateral-inclusive XVA in an ICTMC framework
Kamm, Kevin
A novel approach to rating transition modelling via Machine Learning and SDEs on Lie groups
Kamm, Kevin; Muniz, Michelle
Rating Triggers for Collateral-Inclusive XVA via Machine Learning and SDEs on Lie Groups
Kamm, Kevin; Muniz, Michelle
Visa publikationer i DiVA
Forskargrupper
Medlemmar
Finansiell matematik och ekonomi
Medlemmar
Matematisk modellering och analys
+ Visa mer
- Visa mindre